Estratégias de negociação de volatilidade forex

Forte flexibilidade da moeda favorece Estratégias de negociação Breakout Resumo do artigo: as expectativas de volatilidade do mercado Forex permanecem altas e continuamos a favorecer os sistemas de negociação de breakout amigáveis ​​para a volatilidade. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas essas condições freqüentemente coincidiram com o desempenho superior em várias das nossas estratégias de negociação baseadas no sentimento. Sistema DailyFX PLUS Tradi n g Sinais ndash Um aumento contínuo da volatilidade do mercado forex nos leva a acreditar que as estratégias de negociação amigáveis ​​à volatilidade podem continuar a superar a próxima semana de negociação. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas vale a pena notar que várias das nossas estratégias de negociação baseadas no sentimento têm sido historicamente bem sucedidas em momentos de movimentos de mercado tão fortes. A volatilidade permanece especialmente elevada nos pares de moedas do iene japonês, uma vez que a controvérsia recente sobre a política monetária japonesa dá razão para acreditar que a moeda verá mudanças de preços dignas de nota. O dólar norte-americano (ticker: USDOLLAR) também observa grandes movimentos, já que o Dow Jones FXCM Dollar Index pode ter atingido um ponto de reversão de curto prazo, pois atingiu novos níveis de multi-ano. Índices de Volatilidade do Forex DailyFX Nossos índices de volatilidade do DailyFX continuam a comercializar altos índices do ano até à data e sugerem que os mercados globais permanecerão voláteis. Nossos índices medem as expectativas de volatilidade observadas através dos preços das opções FX e servem como comerciantes, o melhor adivinhar quantos mercados se moverão dentro de um período específico de tempo. Utilizamos esses mesmos preços de mercado para derivar nossos números de Percentilerdquo de LdquoVolatility na tabela abaixo. Esses percentis comparam as expectativas atuais de volatilidade com os últimos 90 dias de calendário e nossos estudos estatísticos mostram que as estratégias de negociação baseadas em fuga historicamente foram bem sucedidas quando esses números foram superiores a 75. Movimentos fortes também alertam contra o emprego de estratégias baseadas em negociação de alcance sobre o risco De desvios significativos no preço. Veja a tabela abaixo para ver nossas preferências de estratégia divididas por par de moedas. DailyFX Individual Currency Pair Condições e Estratégia de Negociação Bias --- Escrito por David Rodriguez, Estrategista Quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de Davidrsquos através de seu ligação. Contato David via Volatilidade Percentile ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde os níveis atuais de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde o nível de volatilidade implícita atual está em relação ao seu alcance de médio prazo. Trend ndash Este indicador mede a intensidade da tendência, dizendo-nos onde o preço está em relação ao seu intervalo de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em mínimos próximos a 90 dias, enquanto um número maior nos diz que estamos perto dos altos. Um valor em ou perto de 50 por cento nos diz que estamos no meio da moeda pairrsquos intervalo de 90 dias. Range High ndash 90 dias de fechamento alto. Range Low ndash 90 dias de fechamento baixo. Último preço atual do mercado. Bias ndash Com base nos critérios acima, atribuímos a estratégia mais lucrativa provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (percentil de volatilidade muito alto) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Os níveis de volatilidade mais moderados e os fortes valores da tendência tornam o Momentum mais atraente, enquanto os valores mais baixos do indicador Vol Percentile e Tendência fazem do Range Trading a estratégia mais atraente. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO É PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO. DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO. Quaisquer opiniões, novidades, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. O grupo FXCM não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência contida nos sinais de negociação ou em qualquer análise de gráfico que acompanha. O DailyFX fornece notícias de forex e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. PlayBook Forex Volatility Trading O mercado Forex oferece suporte a uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam ao mudar as condições do mercado. As estratégias que seguem a tendência são populares entre novatos, mas os comerciantes veteranos realmente ganham sua permanência em tempos de volatilidade. Este artigo reúne e resume algumas estratégias de negociação de volatilidade forex dos comerciantes de longa data que podem ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. De fato, as estratégias no livro de jogabilidade de volatilidade funcionam melhor em tempos em que os ganhos dos sistemas de tendência são muito atrasados. Negociação de volatilidade Forex Por definição, a volatilidade significa que os preços aumentam e caem rapidamente, e não mostram uma direção ou tendência clara. Os sistemas de negociação bem-sucedidos com volatilidade geralmente apresentam essas características: com base na volatilidade ou nas fugas de canais ou intervalos, os negócios são de curto prazo. Os sistemas de negociação são muito exigentes com os negócios e geralmente estão fora do mercado Ganhe uma alta porcentagem de negócios Ganhe apenas um pequeno Lucro modesto por comércio Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos Os sistemas de negociação mecânica bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair dos negócios sem devolver os lucros abertos. Estratégia de negociação parabólica de paradas e reversas Alguns comerciantes de divisas aproveitam o poder da volatilidade através da negociação de sistemas de preços temporários parabolizantes. Primeiro introduzido pelo lendário comerciante J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabolicas de negociação de paradas e reversas capitalizam as reversões de preços. Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de uma moeda em relação a 8217, bem como a indicar quando a tendência provavelmente mudará e uma inversão de preços é iminente. Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída em mercados cambiais voláteis, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou mudança de tendência. As estratégias parabólicas bem sucedidas de paragem e reversão também são centradas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que a posição deve ter para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos. Se estiver usando um sistema de comércio parabólico puro, o comerciante de forex sempre estaria em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a reverter, a posição longa é fechada e um novo curto é aberto ao mesmo tempo. Ainda assim, para reduzir o número de shakes-outs rápidos de whipsaws de volatilidade, a maioria dos comerciantes parabolicos filtra seus sinais comerciais usando uma tela de volume de negócios, bem como uma variedade de outros indicadores. Regras de negociação parabólica As regras básicas de negociação parabólica são simples Para sinais longos, o sistema de negociação mecânica compra quando o preço da moeda pair8217s atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual e o volume de negociação é maior do que o volume de negociação móvel simples de cinco bar . Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante a mesma barra de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída usadas por vários comerciantes de forex bem sucedidos: Calcule os pontos parabólicos Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negócios Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um parabólico Superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o baixo ponto parabólico abaixo dos preços atuais do mercado, desde que o volume de negócios seja Maior do que a média móvel de 5 barras Para sair de um longo comércio, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem. Para sair de um curto comércio, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos se elevam. Para definir a parada final por um longo período Posição, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual. Para definir uma parada final para um curto comércio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço atual do mercado. Os comerciantes inteligentes costumam definir pro Ajustar metas como esta, por exemplo: 70 pips para GBPUSD ou 60 pips para EURUSD ao negociar um período de tempo de 4 horas ou, 200 pips para EURUSD ou 250 pips para GBPUSD ao negociar um período de tempo diário Estratégia de fuga de canais de volatilidade Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos Use estratégias de fuga de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canais que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais: 30 ATR (intervalo médio verdadeiro em 30 períodos) com 5 EMA (o Exponencial Média móvel em 5 períodos) 15 ATR com 5 EMA 30 EMA (Média móvel exponencial superior a 30 períodos) Alto Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA For short Entradas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e o 30 ATR é maior do que o 5 EMA O sistema comercial define a perda de parada na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para baixo Posições Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir objetivos de lucro bastante agressivos. Estratégia de fuga de dois canais de volatilidade. Outros comerciantes de forex que se especializam em ganhos de colheita de preços de moeda especialmente voláteis usam um canal parecido, ainda duplo b Estratégia de reakout. Abaixo estão os indicadores e regras básicas de negociação para uma estratégia de duplo canal que funciona bem para pares de moeda voláteis: 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65 O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior do que o 20 EMA High e 11 RSI é maior do que 65 O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor do que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35 Se o intervalo de negociação das barras de configuração inicial for mais que o dobro do valor do anterior Bar, o sistema de negociação diminui o comércio O sistema de negociação define a perda de parada na faixa mais baixa do 5 EMA para negócios longos e na faixa superior dos 5 EMA para posições curtas. Alvos de lucro agressivos podem ser definidos Estratégia de negociação Forex para Extrema volatilidade comerciantes de Forex que prosperam em volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade forex. Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradía tem um alcance maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração de um comércio. As velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança de tendência pode ser iminente. Muitas vezes, após uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode tornar-se mais forte. E, a tendência geralmente se movimentará na mesma direção que o movimento de preços do time-bar quando a vela longa aconteceu. Quando ocorre uma longa vela, se essa vela rompe a alta ou a baixa da sessão de negociação, então o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção. Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema Uma barra de tempo de vela ou intradia que é muito maior do que qualquer vela anterior durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no alcance total. Essa mesma vela longa também está configurando uma nova altura intradía para entradas longas , O sistema de negociação compra a 1 pip no alto do preço das velas anteriores. Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pip sob a baixa do preço das velas anteriores. Por longos, a parada-perda é ajustada em 1 pip abaixo da baixa Da vela de entrada Para os shorts, a perda de parada é ajustada 1 pip acima do alto da vela de entrada. Os objetivos de lucro são definidos de acordo com suporte próximo e níveis de resistência. É importante notar que qualquer ordem de entrada deve ser colocada somente após a barra de tempo Contendo a vela longa, e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma estratégia de breakout de canal ATR comercial. Alguns comerciantes de forex que se especializam em estratégias focadas em volatilidade dependem Em indicadores que usam Average True Range (ATR). O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a média móvel exponencial (EMA) dos preços de fechamento de barras de tempo, usando uma série de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro de períodos médios próximos. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar. Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de breakout de Bollinger, exceto que ela se baseia em ATR em vez de desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples. ATR por 20 barras de tempo EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo cruza na faixa média do canal ATR o sistema de negociação compra no aberto da próxima vez - bar Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto no aberto da próxima barra de tempo. As ordens Stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda Do canal ATR O sistema comercial estabelece objetivos de lucro de acordo com os níveis de resistência ao suporte nas proximidades. Estratégia de breakout do canal ATR usando fractals Os comerciantes de Forex também usam indicadores fractores com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples, dependendo de canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar pontos de entrada e saída melhores. Quando a ATR é maior do que a média de 130 períodos e a EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais de negociação podem ser confirmados. Quando a ATR é inferior a 130 e a EMA é menor do que a média de 9 períodos, nenhum indicador de Fractal comercial mostra O intervalo de fuga provável Os pedidos de entrada são configurados 1 pip acima ou abaixo do intervalo de interrupção Digite long quando ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os fractals confirmam o breakout para cima Enter short quando o ATR é maior que 130 e maior que o 9 EMA e os indicadores fracos confirmam a quebra para baixo As ordens de parada-perda são configuradas para serem ativadas se o preço dos pares de moeda tocar o lado oposto do intervalo. O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for Abaixo de 14 EMA Defina metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss, portanto, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, o objetivo de lucro é fixado em 40 pips. Volatility metros Forex tra Às vezes, eles usam medidores de volatilidade, como o indicador Volameter para sinais de negociação intradía. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras comerciais dependem do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular. Regras de negociação Um longo comércio é sinalizado quando o valor do indicador de zona overboughtoversold toca ou interrompe um nível de -8 Digite o comércio longo quando o indicador overboughtoversold atinge um nível de -4 colocando uma ordem para comprar em aberto no Próximo time-bar Um curto comércio é sinalizado quando o indicador overboughtoversold atinge um nível de 8 Digite o comércio curto quando o indicador overboughtoversold toca ou percorre o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo Definir ordens de stop-loss a serem disparadas em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador overboughtoversold atinge um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto. Definir metas de lucro de acordo com níveis de resistência e pontos de pivô próximos A volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex Existem muitas estratégias de negociação de boa volatilidade no livro de fóruns. Os comerciantes devem receber a volatilidade devido às oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação que apresentam grandes gamas de preços. Com a adequada gestão de riscos, a volatilidade é um melhor amigo dos comerciantes de forex. A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema comercial atual